Doç.Dr.ERDİNÇ ALTAY`IN ÖZGEÇMİŞİ Öğrenim

Doç.Dr.ERDİNÇ ALTAY`IN ÖZGEÇMİŞİ Öğrenim

Doç.Dr.ERDİNÇ ALTAY’IN ÖZGEÇMİŞİ
Öğrenim Durumu

Lisans : İ.Ü. İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü: 1991-1995

Yüksek Lisans: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik AB Dalı: 1995-1997

Doktora: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı: 1997-2001

Post-Doc: Martin Luther Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Halle- Almanya 2002-2003
Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi
: 1995 -2006
Yardımcı Doçent
: 14.09.2006 - 07.01.2008
Doçent
: 07.01.2008 - ...
Vermiş Olduğu ve Vermekte Olduğu Dersler
Lisans Dersleri:

Yatırım Teorisi

Finansal Yönetim

Finansal Analiz
Yüksek Lisans Dersleri:

Vadeli İşlemler
1

Risk Yönetimi

Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi

Yatırım Teorisi
Doktora Dersleri:

Sermaye Piyasası Teorileri
Akademik İlgi Alanları

Sermaye piyasaları

Finansal Yönetim

Risk yönetimi

Varlık değerleme

Zaman serileri
İdari Görevleri

İ.Ü.İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı (Halen devam etmekte)

İ.Ü.İktisat Fakültesi, İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi Müdürü (Halen devam etmekte)

İ.Ü. İktisat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (Halen devam etmekte)
Ödüller

Birincilik Ödülü: Altay, Erdinç (2009), "İMKB'de Yatırımcı Risk İştahı ile Finansal Krizler Arasındaki
İlişkinin Analizi", 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim, Afyonkarahisar.

Üçüncülük Ödülü: Altay, Erdinç (2008), "Enerji Piyasasında Risk Yönetimi Aracı Olarak Modele Dayalı
Riske Maruz Değer Yaklaşımlarının Karşılaştırılması", 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25 Ekim,
Kayseri.

Üçüncülük Ödülü: Altay, Erdinç (2006), "Fiyat Köpüğü Olgusunun İMKB'de Test Edilmesi", 10.Ulusal
Finans Sempozyumu, 1-4 Kasım, İzmir.
Yürüttüğü Projeler

Normal Kapsamlı Proje: "Enerji Piyasasında Risk Yönetimi", İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi - (Proje Yürütücüsü)

BYP: "İMKB'de Davranışsal Finans", İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu - (Proje Yürütücüsü)
2

UDP: "Autocorrelation in Stock Markets: Feedback Trading in Istanbul Stock Exchange", İstanbul
Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi - (Proje Yürütücüsü)

Normal Kapsamli Proje: "Fiyat Köpüğü Olgusunun İMKB'de Test Edilmesi", İstanbul Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Araştırma Projeleri Birimi - (Proje Yürütücüsü)
Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Terim Arıcan (2013), Basel III Uzlaşısı Kapsamında Bankalarda Likidite Riski Yönetimi ve Türk
Bankacılık Sektörü Üzerindeki Yansımaları, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.

Engin Çetinkaya (2011), 1990 Yılı Sonrası Dünya Ekonomisinde Yaşanan Başlıca Küresel Krizlerin
İMKB'ye Bulaşma Etkisi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Anabilim Dalı.

Tuba Başak Özcan (2011), Alacak Riskinin Yönetilmesinde Kredi Sigortası ve Türkiye'deki Uygulama,
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı.

Ayşegül Güven (2010), Kredilendirme sürecinde firmaların derecelendirilmesi ve Aktif Kalitesi
Üzerindeki Etkisi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim
Dalı.

Onur Engin Tezcan (2010), Döviz Piyasalarında Spot ve Vadeli Kurlar Arasındaki Dinamik İlişkinin
Analizi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı.

Ali Öztürk (2010), Küresel Makro Hedge Fonlar ve Türkiye Sermaye Piyasalarında Serbest Yatırım
Fonları,İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı.

Tuğba Hayta (2009), Küçük ve Ortaboy İşletmelerde Döviz Kuru Riski Yönetimi, Para Sermaye Piyasaları
ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı.

Mustafa Özcan (2009), Sermaye Piyasasında Kaos ve Fraktal Analizi, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı.

Tatlı, Enis (2008), Sermaye Piyasasında Asimetrik Bilginin Fiyatlama Sürecine Etkisi, İ.Ü.Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı.

Bahar, Sedar (2008), Kredi Risk Yönetimi Araçlarından Kredi Temerrüt Takasları, İ.Ü.Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
Yayınları
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Altay, Erdinç (2006), "Autocorrelation in Stock Markets: Feedback Trading in Istanbul Stock Exchange",
Journal of Financial Management and Analysis, (Econlit), Vol.19, No:2, pp.10-21.

Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting: Artificial Neural Network and
Linear Regression Comparison in an Emerging Market", Journal of Financial Management and Analysis,
(Econlit), Vol.18, ss.18-36.
3

Altay, Erdinç (2004), "Cross-Autocorrelation Between Small and Large Cap Portfolios in the German
and Turkish Stock Markets", Journal of Financial Management and Analysis, (Econlit), Vol.17,No.2,
pp.77-92.
Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler
 Altay, Erdinç (2008), "Rational Bubbles in Istanbul Stock Exchange: Linear and Nonlinear Unit Root
Tests", Economics of Emerging Markets, Nova Publishers, New York.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 Altay, Erdinç (2006), "Autocorrelation in Stock Markets: Feedback Trading in Istanbul Stock Exchange",
Internatioal Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, 21-23 August, Athens.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 Çetinkaya, Engin ve Erdinç Altay (2012), "Küresel Krizlerin Bulaşıcılığı: İMKB Koşullu Değişkenliği Üzerine Krizlerin
Bulaşma Etkisinin Analizi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, ss.185-223.
 Altay, Erdinç ve Burçay Yaşar Akçalı (2012), “İMKB’de Yatırımcı Risk İştahı ile Borsa Krizleri Arasındaki İlişkinin
Analizi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt.6, Sayı.1, ss.45-79.
 Altay, Erdinç (2008),"Petrol Fiyatlarından Kaynaklanan Riskin Tahmin Edilmesi: Monte Carlo
Simulasyonu Yöntemiyle RmD Yaklaşımı", İktisat Fakültesi Mecmuasında yayınlanmak üzere kabul
edilmiştir.
 Altay, Erdinç (2008),"Sermaye Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB'de Piyasa Yönünde Sürü Davranışının
Analizi", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt.2, Sayı.1, ss.27-58.
 Altay, Erdinç (2005), "The Effect of Macroeconomic Factors on Asset Returns: A Comparative Analysis
of the German and the Turkish Stock Markets in an APT Framework", Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Öneri, Cilt.6, No.23,ss.217-237.
 Altay, Erdinç ve Duygu Anıl (2004), "Kamuyu Aydınlatma Aracı Olarak Finansal Raporların Hisse Senedi
Getiri Oranları Üzerindeki Etkisinin Sınanması", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Öneri, Cilt.6, No.21, ss.107-119.
 Altay, Erdinç ve Ferda Yerdelen (2002), "Granger Causality Between Stock Returns and Trading
Volume: Evidence from an Emerging Market", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Öneri, Cilt.5, No.18, ss.105-118.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 Altay, Erdinç (2009), "İMKB’de Yatırımcı Risk İştahı ile Finansal Krizler Arasındaki İlişkinin Analizi", 13.
Ulusal Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim, Afyonkarahisar.
4
 Altay, Erdinç (2008), "Enerji Sektöründe Risk Yönetimi Aracı Olarak Modele Dayalı Riske Maruz Değer
Yaklaşımlarının Karşılaştırılması", 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25 Ekim, Kayseri.
 Altay, Erdinç (2007), "Piyasa Yönünde Sürü Davranışının İMKB'de İncelenmesi", 11. Ulusal Finans
Sempozyumu, 17-20 Ekim, Zonguldak.
 Altay, Erdinç (2006), "Fiyat Köpüğü Olgusunun İMKB'de Test Edilmesi", 10.Ulusal Finans Sempozyumu,
1-4 Kasım, İzmir.
Kitaplar
 Altay, Erdinç (2004), Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlama Teorileri: Sermaye Piyasası Teorisi ve
Arbitraj Fiyatlama Teorisi, 2.Baskı, Derin Yayınları, İstanbul.
Kitap Bölümleri
 Altay, Erdinç (2013), “2008 Küresel Finans Krizinin Başlıca Nedenleri”, Küresel Finans Krizi Sürecinde
Türk Bankacılık Ve Sigortacılık Sektörlerinin Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme
Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi Yayınları, No:2013/1, İstanbul.
Uluslararası Atıflar
 Kapusuzoğlu, Ayhan (2011), "Herding in the Istanbul Stock Exchange (ISE): A case of behavioral
finance",
African
Journal
of
Business
Management,
5(27),
ss.11211-11218.
(Altay,
Erdinç
(2008),"Sermaye Piyasasında Sürü Davranışı:...)
 Li, Jian-Fa ve Lin Ji-Shin (2007), An Empirical Study of Dynamic relationship among differentiated
investors, investment begavior and return, Chaoyang University of technology, Department of Finance,
Yüksek Lisans Tezi. (Altay, Erdinç (2006), "Autocorrelation in Stock Markets:...)
 Pathirawasam, Chandrapala (2011), "Market efficiency, thin trading and non-linear behaviour:
emerging market evidence from sri lanka", E + M Ekonomie a Management / E+M Economics &
Management, 2011, Vol. 2011 Issue 1, p112-122. (Altay, Erdinç (2006), "Autocorrelation in Stock
Markets:...)
 Dursun Delen and Ramesh Sharda (2008), "Artificial Neural Networks in Decision Support Systems",
Handbook on Decision Support Systems 1, International Handbooks on Information Systems, 2008, IV,
ss. 557-580. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Kara, Yakup, Melek Acar Boyacioglu ve Ömer Kaan Baykan (2011),"Predicting direction of stock price
index movement using artificial neural networks and support vector machines: The sample of the
Istanbul Stock Exchange", Expert Systems with Applications 38, ss. 5311–5319. (Altay, Erdinç and
M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Iyer,Subramanian ve Ramesh Sharda (2009),"Prediction of athletes performance using neural networks:
an application in cricket selection ", Expert Systems with Applications 36, ss. 5510–5522. (Altay, Erdinç
and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
5
 Yildirim et.al. (2011), "Predicting the paper market", Bioresources, 6 (4), ss.4076-4091. (Altay, Erdinç
and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Dase R.K. and Pawar D.D. (2010), " Application of Artificial Neural Network for stock market
predictions: A review of literature", International Journal of Machine Intelligence, Volume 2, Issue 2,
pp-14-17. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Dase,R.K., D. D. Pawar ve D.S. Daspute (2011), "Methodologies for Prediction of Stock Market: An
Artificial Neural Network", International Journal of Statistika And Mathematika, ISSN:2249-8605, Vol.
1, Issue 1, ss.8-15. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Herdinata, Christian (2008), "Aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk peramalan saham: sebuah review
penelitian terdahulu", Prosiding seminar nasional manajemen teknologi VII, program studi MMT-ITS,
Surabaya 2 Februari. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Wong, Tai-chi Alick
(2007), Testing the Weak Form Efficiency of Shanghai Stock Exchange with
Artificial Neural Networks, Unıversıty Of Nottingham, dissertation thesis. (Altay, Erdinç and M.Hakan
Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Pradhan, R., P., Kumar, A., K. (2008), "Forecasting Economic Growth Using an Artificial Neural
Network Model", Journal of Financial Management and Analysis, 21(1), s.24-31. (Altay, Erdinç and
M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Yildiz B., Yalama A., Coskun M.(2008), "Forecasting the Istanbul Stock Exchange National 100 Index
Using an Artificial Neural Network", World Academy of Science, Engineering and Techonology, 46.
(Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Nicol´as Chaves Monroy
ve Alejandro Segundo Vald´es (2009), " Efectos de la Negociaci´on
Asincr´onica en el Mercado de Acciones de M´exico", Revista de Administraci´on, Finanzas y
Econom´ıa (Journal of Management, Finance and Economics), vol. 3, num. 2, ss. 25-39. (Altay, Erdinç
(2004), "Cross-Autocorrelation Between ...)
 Ramirez, Semei Leopoldo Coronado, Jesus Porras Serrano ve Salvador Sandoval Bravo (2011),
"Aplicacion de bicorrelacion cruzada al rendimiento diario del precio del cafe", Contaduria y
Administracion, proxima publication. (Altay, Erdinç (2004), "Cross-Autocorrelation Between ...)
 Palmer A., J.J.Montano ve D.S.Daspute (2011), “Methodologies for Prediction of Stock Market: An
Artificial Neural Network”, International Journal of Stastistika and Mathematika, Vol.1, Issue.1, ss.815. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Mahmood Moein Aldin, Hasan Dehghan Dehnavi ve Someyye Entezari (2012), “Evaluating the
Employment of Technical Indicators in Predicting Stock Price Index Variations Using Artificial Neural
Networks (Case Study: Tehran Stock Exchange)”, International Stock of Business and Management,
Vol.7, No.15, ss.25-34. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
 Şahin, Mehmet (2013), “Comparison of modelling ANN and ELM to estimate solar radiation over Turkey
using NOAA satellite data”, International Journal of Remote Sensing, vol.34, No:21, ss.7508-7533.
(Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)
6
 Khazem, Hassan A. (2008), Using Artificial Neural Networks to Forecast the Futures Prices of Crude
Oil, ProQuest LLC. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman (2005), "Stock Market Forecasting:...)

Cai, Charlie X., Khine Kyaw ve Qi Zhang (2012), “Stock Index Return Forecasting: The Information of
the Constituents”, Economic Letters, Vol.116, Issue: 1, ss.72-74. (Altay, Erdinç and M.Hakan Satman
(2005), "Stock Market Forecasting:...)
7