22.3. sabazro (saprocento, savaluto, safondo) riskebi

ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა
iqonion sakredito riskis limitebis dawesebasa da im procesebze, romlebic dakavSirebulia am gadawyvetilebis miRebasTan.
komerciulma bankma unda daawesos limitebi msesxeblebisa da
kontragentebisaTvis maTTan operaciebis ganxorcielebamde, riskis
mimarT bankis tolerantulobis donis gaTvaliswinebiT. sakredito
riskis limitebi wesdeba im mizniT, rom Semcirebul iqnes koncentraciiT gamowveuli riskebi. dawesebulma limitebma unda moicvas sul mci­
re Semdegi:
• klientis an kontragenti partnioris riski;
• urTierTdakavSirebuli mxareebis riski;
• garkveuli ekonomikuri seqtoris an geografiuli koncentraciis riski.
sakredito riskis limitis daweseba srulad unda iqnes dokumentirebuli werilobiTi formiT, rac xels Seuwyobs gare da Sida auditorebis mier auditis Catarebas.
umniSvnelovanesia, komerciulma bankma daadginos Tavisi yvela
produqtisa da saqmianobisaTvis damaxasiaTebeli sakredito riski.
sakredito riskis amgvari dadgena warmoadgens konkretuli saqmianobis sakredito riskis maxasiaTeblebis Seswavlis Sedegs, romelic gulisxmobs: kreditebis gacemas, saxazino da sainvesticio saqmianobas da
miznobriv dafinansebas.
dabolos, komerciulma bankma unda Seqmnas kreditebis damoukidebeli da mudmivi ganxilvis Sida sistema sakredito riskis marTvis
procesis gamoyenebis efeqtianobasTan dakavSirebiT. aseve, banks unda
hqondes problemuri sesxebis marTvis procedurebi, maT Soris, werilobiTi sistema, romelic aRmoaCens da gamoavlens problemur sesxebs
da efeqtianad gamoiyenos es procedurebi.
22.3. sabazro (saprocento, savaluto, safondo)
riskebi
sabazro riski aris bankis zaralis riski, romelic gamowveulia
sabazro fasis cvlilebiT. sabazro riski SeiZleba warmoiSvas bankis
mier ganxorcielebuli sxvadasxva saqmianobisagan, rogorebicaa: sesxebis gacema, depozituri da aradepozituri saxsrebis mozidva, investiciebis ganxorcieleba fasian qaRaldebsa da fuladi bazris instrumentebSi, sxva kompaniaTa kapitalSi wilobrivi monawileoba, savalo
instrumentebis gamocema, vaWrobis dafinanseba da sxv. sabazro riski
moicavs saprocento, savaluto da safondo riskebs.
sanam gadavalT maT daxasiaTebaze, unda aRiniSnos, rom saprocento, savaluto da safondo riskebi SeiZleba gamowveuli iyos rogorc
gare, ise Sida wyaroebiT.
492
Tavi 22 - sabanko riskebis saxeobebi
saprocento riski aris potenciuri zarali, romelic SeiZleba
gamowveuli iyos sabazro saprocento ganakveTebSi negatiuri cvlilebis Sedegad.
ekonomikur literaturaSi gamoyofilia saprocento riskis warmoSobis 4 ZiriTadi wyaro:
• finansuri bazris koniunqturis cvlileba;
• aqtivebisa da pasivebis dafarvis vadebis Seusabamoba;
• aqtivebisa da pasivebis da garebalansuri moTxovnebisa da valdebulebebis instrumentebis dafarvis vadebis Seusabamoba fiqsirebul saprocento ganakveTTan;
• centraluri bankis monetaruli instrumentebis (refinansirebis
ganakveTi, saaRricxvo ganakveTi) ganakveTebis cvlileba.
savaluto riski aris ucxouri valutis gacvliTi kursis negatiuri cvlilebiT gamowveuli bankis ucxour valutaSi formirebuli aqtivebis gaufasurebis riski.
gasul masalaSi savaluto operaciebis Sesaxeb Temis ganxilvisas
visaubreT savaluto riskebsa da bankis menejmentis pasuxismgeblobaze
maT minimizaciasTan dakavSirebiT.
safondo riski aris Semosavlebis Semcirebis an zaralis miRebis
riski fasiani qaRaldebis sabazro kotirebebis arasasurveli cvlilebis gamo.
bunebrivia, sakredito riskis msgavsad, komerciuli bankis sameTvalyureo sabWos unda hqondes saprocento, savaluto da safondo riskis saxeobebisa da donis adekvaturi aRqma. bankis sameTvalyureo sabWom
unda daamtkicos sabazro riskebis marTvasTan dakavSirebuli politika
da strategia da uzrunvelyos, rom bankis direqtoratma gaataros saTanado RonisZiebebi am riskis monitoringisa da kontrolis mizniT.
sabazro riskebis marTvasTan dakavSirebuli politikisa da strategiis safuZvelze momzadebuli adekvaturi procedurebis SemuSavebisa
da SesrulebisaTvis pasuxismgebloba ekisreba bankis direqtorats,
xolo maTi marTvis Sesaxeb sameTvalyureo sabWo regularulad unda
iyos informirebuli direqtoratis mier.
sabazro riskebis samarTavad unda arsebobdes kompleqsuri werilobiTi politika da procedurebi, romlebSic Camoyalibebuli da
gadmocemuli unda iyos pasuxismgebloba da angariSvaldebuleba saprocento, savaluto da safondo riskebis marTvasTan dakavSirebuli
gadawyvetilebebis Taobaze da mkafiod unda ganisazRvros gamoyene­
buli (nebadarTuli) instrumentebi, hejirebis strategia da poziciis
warmoqmnis SesaZleblobebi.
komerciuli bankis direqtorati aseve pasuxismgebeli unda iyos,
raTa dacul iqnes:
• saprocento, savaluto da safondo riskebis limitebi;
• saprocento, savaluto da safondo riskebis Sefasebis standa­
rtebi da sistemebi;
• poziciis Sefasebis standartebi da saprocento, savaluto da
safondo riskebiT gamowveuli Sedegebis Sefaseba;
• Sida kontroli saprocento, savaluto da safondo riskebis marTvis mizniT.
493
ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა
bankis direqtoratma aseve unda uzrunvelyos, rom bankis saoperacio struqturebi, romlebic Cabmuli arian produqtebiT vaWrobasa da
savaluto da safondo riskebis matarebeli operaciebis ganxorcielebaSi, dakompleqtdnen iseTi personaliT, romelsac esmis:
• riskebis arsi sabazro operaciebTan mimarTebaSi;
• faqtorebi, romlebic gavlenas axdens savaluto da safondo
riskebze;
• sxva riskebi, romlebic sabazro operaciebis ganxorcielebis
Sedegad Cndeba.
aucilebelia, komerciul bankSi arsebobdes saprocento, savaluto da safondo riskebis saTanado kontrolisa da maTi marTvis moqmedi
da mudmivad ganaxlebadi sistema.
22.4. likvidobis riski
likvidobis riski aris bankis riski, gaistumros valdebulebebi
daTqmul vadaSi. likvidobis riski SeiZleba Semdeg kategoriebad daiyos:
• sabazro likvidobis riski, kerZod, riski imisa, rom susti sabazro likvidobis mdgomareobis an bazarze Seqmnili problemebis
gamo, bankma ver uzrunvelyos garkveuli poziciebis dabalanseba
sabazro fasebiT;
• dafinansebis likvidobis riski, kerZod, riski imisa, rom bankma
ver uzrunvelyos aqtivebis fulad formaSi gadayvana an sax­
srebis mozidva sxva wyaroebidan.
likvidobis riski komerciul banks SeiZleba warmoeSvas Tavis
klientebTan sxvadasxva saqmianobiT, rogorebicaa: kreditebis gacema,
saxazino da sainvesticio saqmianoba da sxv. likvidobis riskis marTva
ukiduresad mniSvnelovania, imis gaTvaliswinebiT, rom likvidobis
problemebi SeiZleba damangreveli iyos ara marto bankisaTvis, aramed
mTlianad sabanko seqtorisaTvis.
komerciuli bankis sameTvalyureo sabWos gacnobierebuli unda
hqondes likvidobis riskis uaRresad didi mniSvneloba. misi Zalisxmeva mimarTuli unda iyos likvidobis riskis politikisa da strategiis
damtkicebisa da regularuli Sefasebisaken.
Tavis mxriv, direqtoratma unda SeimuSaos likvidobis riskis
politika da strategia da gaacnos igi yvela Sesabamis struqturas. direqtoratma unda uzrunvelyos adamianuri resursebis momzadeba da
maTi kompetenciis ganviTareba. aRniSnuli gansakuTrebiT exeba iseT
mimarTulebebs, rogorebicaa saxazino da sainvesticio saqmianoba.
likvidobis riskis marTvis politika periodulad unda Sefasdes,
ganaxldes da fexdafex mihyves bankis likvidobis mdgomareobis, daniSnulebis, biznesstrategiisa da mTliani kapitalis cvlilebebs. aseve,
banks unda hqondes mkafio politika dafinansebis, angariSgebisa da
likvidobis Sefasebis pasuxismgeblobebTan dakavSirebiT.
494