risk yönetimi - para yöneticileri derneği

22 - 2 3 Ma y ı s 2 0 1 2
Is t a n b u l Sh e ra t o n M as l a k H ot e l
Değ Ba
işe nkac Ulus Fin
nK
a
üre ılık Dü al Bor nsal,
sel
ç
E
z
Fin enlem Krizl kono
e
ans
m
r
ve eleri v inin A ik ve
Ris
eD
rdın
kG
e
ünd netle dan
em mele
i ni Y
r
aka iyle
layı
n!
a
d
r
a
l
a
k
n
Ba
n
a
d
n
ı
d
r
minin A
İ
M
İ
T
E
N
Ö
Y
K
S
Rİ
ne
ö
D
z
i
r
K
l
Finansa
İTESİ
NİVERS
Ü
İ
Ç
İ
Z
BOĞA
İ
RSİTES
İTESİ
S
R
E
V
İ
İ ÜNİVE
N
M
Ü
O
T
N
N
O
K
USEBEYKE
İZMİR E
ATERHO
MF
BDDK
W
I
E
C
I
I
R
C
S
P
A
HSB
NK
Z BANK
STRIA
ANKASI
NDESBA
MERKE
B
A
İ
L
N
T
A
E
N
M
H
A
ANK AU
L
C
B
R
A
S
A
T
T
I
G
U
D
E
E
K AG
UNICR
NORDD
HE BAN
KASI
S UK
N
C
ri
I
A
T
B
Y
T
L
A
DEUTSC
e Et kile
ANA
ZİRA
n
i
S
.
’
r
Y
C
e
.
l
D
t
T
e
O
MO
F a ali y
r ki ye
BANK
TSB
k ac ılı k
a ve Tü
n
k
LANDES
i
a
r
N
f
B
E
LLYODS
A
S
e
I
y
v
E
RAIFF
: Gü n e
ya t ın a
RS
c ele m e
r k İ ş Ha
n
İ
ü
r
T
i
C OOP E
n
B
ı
ı
r
l
rt la
ma
ak ış
B
Şa
ş tı r
on om ik
K ar şı la
ru m u na
u
k
e
E
D
n
i
i
o
r
k
r
e
)
k
e
z
t
k
l Ma
a sı ( FTF
m ala r ı Ü
Ge le ce
m
a
l
e
r
ı
v
u
• G lo ba
d
g
ü
r
n
y
k
a
e
l
U
l
Ri sk
Fiy at
B u g ün
ön et im i
is te m ik
ra ns fe r
ele r in in
S
T
m
e
n
• R isk Y
e
v
o
l
n
k
F
i
e
t
k
z
lara
te m a
cıl ık D ü
A ra cı O
in de S is
m
m
i
i
t
t
• Ba n ka
e
e
n
n
ö
ö
Y
Y
eg r al
P o r tf öy
in d e I nt
m
i
t
• K r e di
e
n
ö
Y
tim i
t e R isk
e Y ö ne
v
i
• L iki di
ğ
i
l
i
l
m
i
a ye Ve r
• Serm
T ür kçe
İn glizce
Kayıt formu ve ücret bilgileri en arka sayfadadır.
S imult an e çevir i!
Niyazi Burak Akan Yard. Doç. Dr. Vedat Prof. Dr. Sudi Apak Dr. Andreas Bohn
Deutsche Bank
Beykent
T.C. Ziraat Bankası Akman
AG
Üniversitesi
Beykent
Üniversitesi
Uğur İhsan
Delikanlı
BDDK
Metin Epözdemir
Moody’s Analytics
UK
Defne Ergun
PricewaterhouseCoopers
Christoph Konvicka
Dr. Ingo Hansen
Norddeutsche Lan- Unicredit
Bank Austria
desbank
Akın Öngör
Eski CEO, Garanti
Bankası (Başkan)
Doç. Dr.
Alper Özün
HSBC
Franz Pichler
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Stefan Rehsmann
Alman Merkez
Bankası
Prof. Dr. Burak
Saltoğlu
Boğaziçi
Üniversitesi
Doç. Dr. Coşkun
Küçüközmen
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
(Başkan)
Mark White Lewis
IMF Türkiye
Ebru Ogan
Garanti Bankası
w w w .i i r. co m .tr / ri s k
Medya Sponsoru
Dr. Cüneyt Sezgin
Garanti Bankası
HE MEN KAY
DOLUN !
2 7 N İS A N Ö N
C ES İ N D E K A
Y DO L U N
1 0 0,- EUR O T
A S A R R UF E
T el : +4 3 18
T
91 59 - 44 6
D İN .
Institute for International Research
F i n ansa l K ri z D ön emi n i n Ar dı nd an
B ank a l ar d a Rİ SK YÖNE Tİ Mİ
22 Mayıs 2012 Salı
08:30
08:50
Kayıtlar ve hoşgeldiniz kahvesi
12:00
Açılış Konuşması
Akın Öngör (Başkan), Eski CEO, Garanti Bankası
ORTAK AÇILIŞ OTURUMU
Değişen Düzenlemelerin ve Son Uluslararası Ekonomik Gelişmelerin
Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bu Çifte Zorluk Karşısındaki Tepkiler
09:00 Türkiye’de Bankacılığın Geleceği
• Türk finans sisteminin global finans piyasalarına
entegrasyonu – Son durum değerlendirmeleri ve öncelikler
• Düzenleme ve denetleme dinamikleri – Zorluklar ve makul
çözüm arayışları
• Devletin mali sektör politikaları
• Riskleri en aza indirmek için Türkiye’nin izlediği politikalar ve
Avrupa’daki borç krizinin Türkiye’ye etkileri
Uğur İhsan Delikanlı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı; Basel Bankacılık Denetim
Komitesi (BCBS) Türkiye Temsilcisi
09:30 Kırılganlık İstikrara Karşı – Global Makro Ekonomik Şartların
Türk İş Hayatına ve Bankacılık Faaliyetlerine Etkileri
• Türk ekomomisinin aşırı ısınma tehlikesi var mı?
Riskler neler?
• Giderek büyüyen Avrupa borç krizi Türkiye’de kredi riskini
nasıl etkileyecek?
• Yayılma etkisi: Avrupa bankaları krizde mi? – Bunun Türkiye
finansal kurumlarına etkisi nedir?
• Büyüme ve talep: Türk iş adamlarının kısa, orta ve uzun
vadeli beklentileri neler?
Mark White Lewis, Direktör, IMF Türkiye
10:00 Degişen Düzenlemelerin ve Son Uluslararsı Ekonomik Gelişmelerin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bu çifte zorluk
karşısında Türk Bankacıları hangi stratejileri izleyebilir?
Dr. Cüneyt Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi,
Global Association of Risk Professionals Ülke Direktörü ve
Türkiye Risk Yöneticileri Derneği Kurucu Üyesi
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
10:30 Kahve arası
Finansal Kriz Döneminin Ardından Bankalarda
11:00
11:30
RİSK YÖNETİMİ
Risk Yönetimi Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir
İnceleme: Güney Afrika ve Türkiye
• Ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar
- Demografik ve kültürel
- Makroekonomik ölçüler
- Ülke riski
• Risk Yönetimi Yaklaşımları
- Üst Yönetimin Bakış Açısı
- Veri Durumu
- İnsan Kaynakları Kalitesi
• Risk Yönetiminin Stratejik Rolü
• Özet ve Sorular
Metin Epözdemir, (CFA), Direktör, Moody’s Analytics UK
16:00
Bankacılık Düzenlemelerinin Bugünkü ve Gelecekteki
Durumuna Bakış
• Basel II ve III uygulamaları Türkiye’de ne durumda?
• Güncellemeler ve BDDK’nın yeni düzenlemeleri
• Basel II ve III’ün getirdiği risk yönetimi koşulları nedir?
• Basel kuralları bankalardaki risk yönetimi uygulamalarını nasıl
etkileyecek?
• Uygulamada karşılaşılabilecek güçlükler
Uğur İhsan Delikanlı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı; Basel Bankacılık Denetim
Komitesi (BCBS) Türkiye Temsilcisi
Kayıt
|
E-posta [email protected]
|
16:30
17:00
Güncel ve Gelecekte Uygulamaya Konması Beklenen
Düzenlemeler Bankaların İş Modellerini Nasıl Etkileyecek?
• Mevcut ve gelecekteki düzenleyici kuralların tüketici ve
yatırım bankacılığına etkileri
• Gelecekteki düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda
proje finansmanının rolü nasıl değişecek?
• Bankacılık düzenleme ve denetlemeleri Türk bankalarının
global işlemler piyasasındaki rolünü nasıl etkileyecek?
Dr. Andreas Bohn, Aktif Pasif Yönetimi Müdürü, Küresel
Bankacılık, Deutsche Bank AG
Öğle yemeği arası
Basel III Gereklilikleri
• Düzenleyici standartlar: Likidite karşılama oranları ve net istikrarlı fonlama oranı
• İzleme araçları
• Bu kurallar işe yarar mı?
• Bir sonraki adımda ne tip denetlemeler gerekebilir?
Stefan Rehsmann, Kıdemli Analist, Alman Merkez Bankası
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Likidite ve Sermaye Tahsisine
İlişkin Güncel Problemler
• Gelişmekte olan ülkelerde piyasa likiditesi ve yasal likidite
düzenlemelerinin karşılaştırılması
• Kredi/mevduat oranları ve yurtdışı borçlanma ihtiyaçları
• Borçlanma maliyetlerini artıran nedenler
• Likidite maliyetlerinin kontrolü
• Gelişmekte olan ülkelerde sermaye düzenlemeleri:
avantajlar-dezavantajlar
• Sermayenin maliyeti ve kontrolü
• Mevcut piyasa koşullarında sermaye ihtiyaçlarının yönetimi
Doç. Dr. Alper Özün, Aktif-Pasif Yönetimi Müdürü, HSBC
Kahve arası
Likidite Riski Stres Senaryoları - Önemi ve Sınırlamaları
• Bankaların gelecekteki net finansman ihtiyaçlarını belirleme
zorluğu
• Mali kriz likidite stres testleri açısından ne anlama geliyor
• Basel III kurallarının likidite riski yönetimine getirdiği
gereklilikler
• Bu kurallar dizisi her bankaya uygulanabilir mi? Stres testlerini
belli banka tiplerine uygulamak mümkün mü?
• Düzenlemeler yeterli mi, yoksa kurallar daha da sıkılaştırılmalı mı?
Ebru Ogan, Risk Yönetimi Müdürü, Garanti Bankası;
Risk Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Likidite Risk Yönetiminde Integral Yönetim Aracı Olarak Fon
Transfer Fiyatlandırması (FTF)
• Likidite riski yönetiminde FTF’nin rolü ve karlılık ölçümü
• Hazine ve kredi departmanları arasındaki risk transferi
• İç transfer fiyatlarının kompozisyonu – likidite ve likidite risk
maliyetleri
• Hazine ve market bölümleri arasındaki risk transferi
• Outlook: FTP kavramına gömülmüş seçenekler
Dr. Ingo Hansen, Strateji Müdürü - Yönetim ve Modeller,
Finansal Piyasalar Hazine Bölümü, Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
FTP’nin Aktif-Pasif ve Risk Yönetimindeki Rolü
• Tanım
• FTP lisanını anlamak
• FTP metodları
• FTP’nin risk yönetimindeki rolü
• FTP’nin aktif-pasif yönetimindeki rolü
• Sonuçlar
Niyazi Burak Akan, Bilanço riskleri ve ARGE Müdürü,
T.C. Ziraat Bankası
Kapanış konuşması
Konferans başkanı
Tel +43 1891 59 – 446
|
Faks + 43 1891 59 – 200
22 – 23 Mayıs 2012, Istanbul Sheraton Maslak Hotel
8:30
08:50
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
14:00
Kayıtlar ve hoşgeldiniz kahvesi
14:30
Keynote: Türkiye ve Sistemik Riskler
• Sistemik ve bölgesel önemi olan finansal kurumların çökmesi
halinde Türkiye’nin sistemik riski ne kadar dramatik olur?
• Eğer Avrupa’daki SIFI’ler başarısız olursa bunu Türkiye’nin
finansal sistemine sınır ötesi etkisi nasıl olacaktır?
• Önemli Türk bankalarının iflas etme riski var mı? Bunun
olasılığı nedir ve etkileri ne olacaktır?
Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
15:00
Açılış Konuşması
Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen (Başkan),
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Keynote: Bir Dünya Finans Örgütünün (WFA) Yokluğunda Risk
Altındaki Küresel Finans Piyasası
• Küresel bir finans örgütüne olan ihtiyaç
• Uluslararası sorunlar için uluslararası çözümler
• Küresel finansal istikrar için yeni bir küresel şerif
• Dünya finans örgütünün (WFA) yeni denetim fonksiyonu
Yard. Doç. Dr. Vedat Akman, Beykent Üniversitesi - İstanbul,
EMAJ Emerging Markets Journal (Uluslararası Hakemli İşletme
Dergisi) - Pittsburgh /ABDKurucusu ve Editörü
Keynote: Türkiye’de 2001 Bankacılık Krizi ve Sonrasında
Yaşanan Gelişmeler
Prof. Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Kahve arası
Risk Ölçüm Modelleri
• Model risk yönetiminin teorisi ve uygulaması
• Model riskini anlamak
• Model risk niçin önemlidir? Model kullanımının test edilip
onaylanması süreci
• Modellerin karşılaştırılması ve risk yönetimi: Değişen piyasa
dinamikleri ve yeni modellere geçiş
Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kredi Portföy Yönetiminde Sistematik ve Sistemik Riskler
• Makro ekonomik göstergeler ve anahtar kurumsal rakamlar
• Ekonomik sermaye değerlendirme uygulamları ve stres testleri
• Risk sermayesi figürleri - Gerçek nerede yatıyor?
• Case study CEE
Christoph Konvicka, VP, Kredi Analiz Grup Başkanı, Unicredit
Bank Austria
15:30
16:00
17:00
23 Mayıs 2012 Çarşamba
Bankalarda İç Denetim Fonksiyonu
• Bankalarda iç denetim foksiyonunun değişen rolü - Daha
merkezi ve süreç odaklı bir denetime doğru
Defne Ergun, Finansal Hizmetler Sektör Lideri,
PricewaterhouseCoopers Sistem ve Süreç Denetimi
Kahve arası
Sermaye Verimliliği ve Yönetimi
• Sermayenin maliyeti
• Risk ağırlıklı varlıklar ve optimizasyonu
• Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli ile sermaye maliyetinin
belirlenmesi
• Sermaye getirisi, risk ayarlı sermaye getirisi, risk ayarlı risk
ağırlıklı varlık getirisi
• Büyüme ve sermaye ilişkisi: Türk bankacılık sektörü örneği
Doç. Dr. Alper Özün, Aktif-Pasif Yönetimi Müdürü, HSBC
Operasyonel Risklerin Yönetimi ve Buna İlişkin Zorluklar
• İç kontrol sisteminin bir parçası olarak operasyonel risk
yönetimi
• Operasyonel riskler – ‘Business Drivers’
• Operasyonel risk yönetimi konteksti ve entegre risk yönetimi
• Etkin bir operasyonel risk yönetimi için stratejiler
• Basel II ve Basel III’e göre operasyonel risk yönetiminin
gereklilikleri
• Operasyonel risk yönetimi ve yasal sermaye
Franz Pichler, Entegre Risk Yönetimi, Raiffeisenlandesbank
NÖ-Wien AG
Kapanış konuşması
Konferans başkanı
IIR Avusturya, 1992 yılından bu yana Business-to-Business (B2B)
alanında yüksek kalitede güncel kongreler, konferanslar ve
seminerler organize etmektedir. IIR Avusturya Londra merkezli,
halka açık ve özellikle finans ve ekonomi yayıncılığı alanında
faaliyet gösteren Informa Plc grubuna aittir. Informa Plc 80 ülkede 7.500
çalışanıyla her yıl yaklaşık 45.000 profesyonel yayın üretmekte ve 12.000’den
fazla B2B etkinlği organize etmektedir.
IIR, Avusturya’da derinlemesine yaptığı market araştırmalarının yanı sıra
Informa Plc ile uluslararsı tecrübe alış-verişinde bulunma avantajına sahiptir.
İş hayatında uygulama odaklı her türlü bilgi ihtiyacınızı karşılayabilecek
çeşitlilikte sürekli eğitim programları IIR tarafından sağlanmaktadır.
www.iir.com.tr
•
•
•
•
•
Öğle yemeği arası
Karşı Taraf Kredi Riski ve Kredi Değerleme Düzeltmesi (CVA)
• CVA maliyetlerinine Basel III ile gelen değişiklikler
• CVA maliyet hesaplama yaklaşımları
• CVA kurallarının Türk bankalarına etkileri
• CVA sayesinde neyin başarılması hedeflenmektedir,
CVA’ nin sınırları ve eksikleri nelerdir?
Konuşmacı açıklanacaktır
Akın Öngör’ün kitabı
bütün katılımcılarımıza
armağınımızdır.
80 Ülke
7. 500 Çalışan
12.000 B2B etkinlik
45.000 Ticari yayın
>20 Milyon veri tabanı
İÇERİK İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN
Elif Erhardt
Conference Manager
Tel: +43 1891 59 – 682, Faks: +43 1891 59 – 200
[email protected]
KAYIT VE BİLGİ HATTI
Özge Schulz
Conference Coordinator
Tel: +43 1891 59 – 446, Faks: +43 1891 59 – 200
[email protected]
w w w. i ir . com . tr /r i s k
Kayıt formu RİSK YÖNETİMİ
Türkçe Hotline
+43 1 891 59 - 446
Institute for International
Research (I.I.R.) GmbH
Linke Wienzeile 234, 1150 Wien, Austria
Internet
Faks
E-Posta
+43 1891 59 - 200
[email protected]
www.iir.com.tr/risk
R3603
eerh
Grup İndirimleri
Ekib inizi gön derin ve ekst ra t asa rruf e din !
2 katılımcıya
3-4 katılımcıya
5-9 katılmcıya
10 ve üstü için
% 15 Özel İndirim*:
% 10
% 15
% 20
% 33
indirim
indirim
indirim
indirim
❏ PRMİA
❏ Risk Yöneticileri Derneği
(*Prmia ve Risk yöneticileri derneği üyelerine sağlanan özel indirim grup indirimleriyle
kombine edilemez.)
Erken Kayıt Ücreti
Kaydınızı erken yaptırın ve tasarruf edin!
27.04.2012
Standart Katılım Ücreti
tarihine kadar
€ 1.395,-
❏ Banka havalesi
!
€ 1.495,-
Bütün giriş ücretlerine öğle yemeği, aralardaki ikramlar ve konferans
dökümanları dahildir.
Katılım 1:
Katılım 2:
Adı:
Adı:
Pozisyon:
Pozisyon:
Soyadı:
Departman:
e-posta*:
Tel/Faks*:
Şirket:
Soyadı:
Departman:
e-posta*:
Tel/Faks*:
Adres:
Posta kodu:
❏ Evet, bankacılık sektörü ile ilgili etkinlikleriniz hakkında e-posta ile
bilgi almak istiyorum.
Başvurunuz hakkında bilgi için görüşülebilecek kişi:
Soyadı/Adı:
Tel/Faks*:
Pozisyon/Bölüm:
e-posta*:
Şirketinizde katılımınızın onayı için sorumlu kişi kimdir?
Soyadı/Adı:
Pozisyon/Bölüm:
Tarih:
İmza:
Tel/Faks*:
e-posta*:
* Lütfen telefon, faks numarasını ve e-posta adresinizi ürünlerimiz hakkında
bilgi istediğiniz taktirde bildiriniz.
Banka hesabı sahibi:
Banka adı:
Institute for International Research (I.I.R.) GmbH
Bank Austria Creditanstalt,
Viyana (EURO hesabıdır)
Banka hesap numarası: 02563 658 003
BIC/Swift Kodu:
IBAN Kodu:
BKAUATWW
AT53 1200 0025 6365 8003
Lütfen katılanın adını ve fatura numarasını ödemenizde bildiriniz
Kayıt ödeme yapıldıktan sonra geçerlidir. Tüm banka masraflarını havale
eden üstlenir. Her türlü kişisel bilginin ve ödeme bilgisinin gizli tutulması
gerekmektedir.
Etkinlik Yeri
Sheraton Istanbul Maslak Hotel
Büyükdere Cad. No: 233, Üçyol Mevkii
34398 Maslak - İstanbul / Türkiye
Kayıt ve Eğitim ile ilgili Türkçe bilgi almak için
Tel:
+43 1891 59 – 446
e-posta: [email protected]
Genel Hükümler ve Koşullar
Katılım ücreti, konferansın tüm oturumlarını, etkinlik dökümentasyonu,
teneffüslerdeki ikramları ve öğle yemeğini kapsamaktadır. Bu otel
konaklamaları ve ulaşım masraflarını içermez. Etkinliğe katlımınızı ve
girişinizi garantilemek için katılım ücretinin etkilik öncesinde ödenmesi
gerekmektedir.
Kayıt işleminiz ödemeniz gerçekleştirildikten sonra onaylanacaktır.
Etkinlikten en geç 14 gün önce katılım ücretinin tamamı banka
hesabımıza yatırılmış olmalıdır. Etkinliğe son 14 günden daha az kalan
süre zarfında kayıt yapılmış ise ödeme dekontu etkinlikten önce
tarafımıza iletilmelidir.
İptal bildirileri yazılı yapılmalıdır. Konferanstan 14 gün öncesine kadarki
iptallerde ödemeniz iade edilir. Etkinliğe14 gün kalan süre içerisinde
katılımdan vazgeçmeniz halinde, konferans ücreti geri ödenmez.
Bu durumda bir başka katılımcıyı kendi yerinize ikame edebilirsiniz.
İkameler yazılı olarak iletilmelidir.
I.I.R. GmbH’nın elinde olmayan sebeplerden dolayı konferans
programında, tarihinde, konuşmacılarında veya etkinlik yerinde zorunlu
değişiklikler yapılabilir. Bütün önemli değişiklikleri size bildireceğiz.
Kayıt yaptırdığınızda I.I.R. GmbH’nın son 14 gün kalan süre içerisinde
etkinliği iptal etme hakkının olduğunu lütfen unutmayınız.
DVR 0681652 Institute for International Research (I.I.R.) GmbH - Wien - FN 48880h des HG Wien
❏ Evet, 22 ve 23 Mayıs 2012 tarihlerinde Sheraton İstanbul’daki
„Risk Yönetimi” konferansına katılmak istiyorum.
Aşağıdaki ödeme şekillerini kabul ediyoruz