Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi

Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi

DOKTORA YETERL K SINAVI UYGULAMASINA L
K N YÖNERGE
Aktüerya Bilimleri Anabilim Dal Doktora Yeterlik Komitesi’nin, “Doktora Yeterlik
S nav Uygulama Esaslar ” na ili kin 9 Kas m 2006 tarih ve 2 say l karar a a& dad r:
DOKTORA YETERL K SINAVI UYGULAMA ESASLARI
•
“Ö&rencinin Aktüerya Bilimleri alan nda temel konular ve doktora çal mas ile
ilgili konularda kapsaml bilgi ve beceri ile sentez ve yarat c l k gücüne sahip olup
olmad & n n s nanmas n amaçlayan Doktora Yeterlik S nav ” n n yaz l bölümünün
a a da verilen temel alanlar kapsayacak ekilde ayr oturumlarda yap lmas ve
üç s nav n ba ar notu ortalamas n n en az %70 olmas gerekmektedir.
Yaz l s nav ba ar not ortalamas n n %70’ in alt nda olmas halinde, aday
ba ars z kabul edilerek bir sonraki s nav döneminde ba ar notu %70’ in alt nda
olan alan(lar)dan yaz l s nava al n r ve ba ar not ortalamas bu not(lar) dikkate
al narak yeniden hesaplan r.
•
Yaz l s nav ba ar not ortalamas en az %70 olan aday sözlü s nava al n r. Sözlü
s nav, aday n ilgi alan nda seçilen ve s nav tarihinden en az üç gün önce adaya
verilen bir makalenin sunumu ve konuyla ilgili sorular n sorulaca bir oturumda
yap l r.
Sözlü s navda aday n jüri taraf ndan en az %70 düzeyinde yeterli bulunmamas
durumunda aday bir sonraki s nav döneminde yaln zca sözlü s nava al n r.
•
Jüri, aday n Doktora Yeterlik S nav ’ ndan ba ar l olup olmad
s navlar birlikte de erlendirerek karar verir.
na, yaz l ve sözlü
DOKTORA YETERL K SINAVI TEMEL ALANLARI
1. Hayat Sigortalar Matemati#i
Kapsanacak Konular: Ya am da& l mlar ve gelecek ya am süresi; Hayat sigortalar ; Hayat
annüiteleri; Net primler; Net prim rezervleri; Çoklu azal mlar; Çoklu hayat sigortalar , Markov
zincirleri ve süreci
Önerilen Kaynaklar:
Temel Kitaplar:
• Gerber H.U, Life Insurance Mathematics,. Springer, Zürich, 1997.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., and Nesbitt C. Actuarial Mathematics,
J., SOA Pub.,U.S.A., 1997.(3,4, 5, 6, 9 ve 10. Bölümler)
Yard$mc$ Kitaplar:
• Menge W. O., Fischer, C. H., The Mathematics of Life Insurance, Ulrich's Bookstore,
Michigan, 1991.
• Neill, A., Life Contingencies, The Institute Of Actuaries and the Faculty of Actuaries in
Scotland, 1983.
1
2. Hayat D % Sigortalar Matemati#i
Kapsanacak Konular: Sigorta süreci ; Fayda kuram ; Hasar s kl & da& l mlar , özellikleri ve
parametre tahminleri, Hasar iddeti da& l mlar , özellikleri ve parametre tahminleri; Risk
primi; Prim hesaplama ilkeleri; Jtibar Kuram ; Hasar rezerv ay rma yöntemleri; Poisson
süreçleri; Hasars zl k indirimi ve Bonus- Malus yöntemi
Önerilen Kaynaklar:
Temel Kitaplar:
•
•
•
Straub, E., Non-Life Insurance Mathematics, Association of Swiss Actuaries, Zürih, 1988.
Hogg, R.V.,Klugman S.A., Loss Distributions, John Wiley &Sons,1984.
Brown, L.B., Gottlieb, L.R., Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property
and Casualty Insurance, Actex Publications, Connecticut, 1993.
Yard mc Kitaplar:
• Klugman S.,A., Panjer, H.H., Willmot, G .E.,Loss Models: From Data to Decisions, John
•
•
Wiley and Sons, N.Y, 1998.
Hossack I.B., Pollard J.H., Zehnwirth B., Introductory Statistics with Applications in General
Insurance, Cambridge, 1983.
Goovaerts M.J., Kaas R., Heerwaerden Van A.E., Bauweinckx T., Effective Actuarial
Methods, Elsevier Science Publishers,North-Holland, Amsterdam,1990.
3. Risk Kuram
Kapsanacak Konular: Bireysel risk modelleri(Bireysel hasar miktarlar n n da& l mlar ,Toplam
hasar da& l m ); Kollektif risk modelleri (Hasar say s da& l m ,Toplam hasar da& l m , Birle ik
da& l mlar n özellikleri), Jflas kuram .
Önerilen Kaynaklar :
Temel Kitaplar:
• Kaas R.,Goovaerts M.J., Dhane J., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic
Publishers, 2001.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., and Nesbitt C. Actuarial Mathematics,
J., SOA Pub.,U.S.A., 1997.(2, 12 ve 13. Bölümler)
Yard mc Kitaplar :
• Klugman S.,A., Panjer, H.H., Willmot, G .E. ,Loss Models: From Data to Decisions, John
•
•
Wiley and Sons, N.Y, 1998
Beard, R.E., Pentikainen and Pesonen E., Risk Theory, Chapman and Hall, 1990.
Daykin, C. D., Pentikainen and Pesonen E., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman
and Hall, 1994.
2