22.2. sakredito riski - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და

22.2. sakredito riski - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და

ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა
• dafaruli riskis SemTxvevaSi banks SeuZlia misi srulad an nawilobriv regulireba diversifikaciis meSveobiT.
komerciuli bankis muSaobis erT-erTi mTavari principia, rac SeiZleba meti mogebis miReba. aRniSnuli miswrafeba SezRudulia im SesaZlo riskebiT, romlebic Tan sdevs sabanko saqmianobas, amitom banki
cdilobs gverdi auaros am riskebs an minimumamde Seamciros isini, anu
minimumamde Seamciros SesaZlo danakargebi. meore mxriv, rac ufro
riskiania operacia, miT ufro maRalia SesaZlo mogebis miRebis albaToba. amis sapirispirod, rac naklebia riski, miT naklebia maRali mogebis
miRebis albaToba. swored amitom, sxvadasxva alternatiuli SesaZleblobidan im variantis arCeva, romlis drosac napovni iqneba riskianobisa da Semosavlianobis optimaluri Sesabamisoba, aris bankis menejmentis umTavresi movaleoba. aRniSnuli ki SesaZlebelia mxolod sabanko
riskebis kargad codnis, kontrolisa da marTvis Sesabamisi meqanizmebis
arsebobis SemTxvevaSi.
riski devs bankis nebismier operaciaSi, ra Tqma unda, maTi masStabi da uaryofiTi gavlena sxvadasxvaa. riskis done izrdeba maSin, roca
problemebi Cndeba moulodnelad da banki ar aRmoCndeba mzad mis droulad da maqsimalurad gasaneitraleblad. saboloo jamSi, SeiZleba
iTqvas, rom sasurveli mogebis miReba komerciul bankSi SesaZlebelia
mxo­lod maSin, roca savaraudo riskebi, anu mosalodneli danakargebis
albaToba, winaswaraa Seswavlili, gaTvlili da dazRveuli.
zemoT warmodgenili klasifikacia ufro TvalsaCinoa sabanko
riskebis ZiriTadi mimarTulebebisa da saxeobebis aRsaqmelad. igi saSualebas gvaZlevs, Semdeg paragrafebSi ukeT davinaxoT maTi ZiriTadi
saxeobebis mniSvneloba da adgili. aRniSnuli daxasiaTebis safuZvlad
gamoyenebulia saqarTvelos erovnuli bankis „debuleba komerciul
bankebSi riskebis marTvis Taobaze“.
22.2. sakredito riski
sakredito risks Tamamad SeiZleba ewodos bankebis „mTavari riski“
da igi ganimarteba, rogorc kontragenti partnioris mier valdebu­
lebis SeusruleblobiT an gakotrebiT gamowveuli riski. sakredito
riski ZiriTadad gulisxmobs gacemuli kreditebis daubruneblobis
risks, Tumca, aq aseve Sedis bankebis klientebTan (debitorebi) urTierTobis sxva mimarTulebebic _ saxazino da sainvesticio saqmianoba, dokumenturi operaciebi da sxv.
ekonomikur literaturaSi gamoyofilia sakredito riskis warmoSobis albaTobis 4 ZiriTadi mizezi:
• qveynis ekonomikuri mdgomareobis negatiuri cvlilebebi, anu
Seqmnili krizisuli an recesiuli mdgomareoba, romelic iwvevs
msesxeblebis (debitorebis) saqmiani aqtivobis Semcirebas;
490
Tavi 22 - sabanko riskebis saxeobebi
• msesxeblis uunaroba, miaRwios biznesgegmiT gaTvaliswinebul
dagegmil Sedegebs qveynis masStabiT politikur, saqmian Tu socialur sferoebSi momxdari cvlilebebis gamo;
• msesxeblis mier kreditis aramiznobrivi gamoyeneba an arakeTilsindisiereba, rac gamoixateba kreditis dafarvisagan Tavis aridebis mcdelobiT;
• kompaniis sabazro Rirebulebis Semcireba, uzrunvelyofis
(giraos) gaufasureba da ganadgureba.
gasul masalaSi, komerciuli bankis sameTvalyureo sabWos funqciebisa da movaleobebis Sesaxeb saubrisas iTqva, rom igi unda moqmedebdes bankis stabilurobis interesebis Sesabamisad. qarTuli sabanko regulaciiT, sameTvalyureo sabWo valdebulia daamtkicos
sakredito riskis strategia da politika, romlebSic unda iyos:
• asaxuli ekonomikuri ciklisa da ekonomikuri mdgomareobis
cvli­lebis mimarT bankis amtanoba da mosalodneli Semosavlebis
mdgradobis albaToba;
• gaTvaliswinebuli adgilobrivi da saerTaSoriso ekonomikuri
ciklebi da cvlilebebi, romlebmac SeiZleba gavlena iqonion
sakredito portfelis Semadgenlobasa da xarisxze.
mniSvnelovania, sakredito riskis marTvis strategia da politika SemuSavebuli iyos imgvarad, rom daakmayofilos grZelvadiani
moTxovnebi, saWiroebis SemTxvevaSi _ masSi saTanado koreqtirebebis
gaTvaliswinebiT.
rac Seexeba sakredito riskis strategiis, politikis ganxorcielebisa da Sesabamisi procedurebis SemuSavebas, misTvis pasuxismgebelia komerciuli bankis direqtorati. direqtoratis mier SemuSavebuli procedurebis saSualebiT xdeba:
• sakredito riskis gansazRvra;
• sakredito riskis Sefaseba;
• sakredito riskis monitoringi;
• sakredito riskis kontroli.
umniSvnelovanesia, komerciulma bankma daadginos da marTos yvela axali produqtisa da saqmianobisaTvis damaxasiaTebeli sakredito
riski da uzrunvelyos, rom maT danergvamde da amuSavebamde axali
produqtebisa da saqmianobis Sedegad miRebulma riskebma saTanado kontroli gaiaron, rac gulisxmobs riskebis marTvis komitetis rekomendaciebis an direqtoratis Tanxmobis winaswar miRebas.
sakredito riskis analizisaTvis aucilebelia, riskis mqone
sakredito operaciebis SerCevisas gaTvaliswinebul iqnes Semosavlianobis done yvela xarjis CaTvliT. amasTan, sul cota, kvartalSi
erTxel direqtoratma unda miiRos dakreditebis operaciebis momgebianobis analizi.
komerciul bankSi sakredito riskebis minimizaciis mizniT aucilebelia sakredito limitebis procedurebis SemuSaveba. sakredito riskze
limitebis dawesebis Sesaxeb procedurebSi bankma, sxva faqtorebTan erTad, unda warmoadginos is faqtorebic, romlebmac SeiZleba gavlena
491
ირაკლი კოვზანაძე, გოგი კონტრიძე - თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა
iqonion sakredito riskis limitebis dawesebasa da im procesebze, romlebic dakavSirebulia am gadawyvetilebis miRebasTan.
komerciulma bankma unda daawesos limitebi msesxeblebisa da
kontragentebisaTvis maTTan operaciebis ganxorcielebamde, riskis
mimarT bankis tolerantulobis donis gaTvaliswinebiT. sakredito
riskis limitebi wesdeba im mizniT, rom Semcirebul iqnes koncentraciiT gamowveuli riskebi. dawesebulma limitebma unda moicvas sul mci­
re Semdegi:
• klientis an kontragenti partnioris riski;
• urTierTdakavSirebuli mxareebis riski;
• garkveuli ekonomikuri seqtoris an geografiuli koncentraciis riski.
sakredito riskis limitis daweseba srulad unda iqnes dokumentirebuli werilobiTi formiT, rac xels Seuwyobs gare da Sida auditorebis mier auditis Catarebas.
umniSvnelovanesia, komerciulma bankma daadginos Tavisi yvela
produqtisa da saqmianobisaTvis damaxasiaTebeli sakredito riski.
sakredito riskis amgvari dadgena warmoadgens konkretuli saqmianobis sakredito riskis maxasiaTeblebis Seswavlis Sedegs, romelic gulisxmobs: kreditebis gacemas, saxazino da sainvesticio saqmianobas da
miznobriv dafinansebas.
dabolos, komerciulma bankma unda Seqmnas kreditebis damoukidebeli da mudmivi ganxilvis Sida sistema sakredito riskis marTvis
procesis gamoyenebis efeqtianobasTan dakavSirebiT. aseve, banks unda
hqondes problemuri sesxebis marTvis procedurebi, maT Soris, werilobiTi sistema, romelic aRmoaCens da gamoavlens problemur sesxebs
da efeqtianad gamoiyenos es procedurebi.
22.3. sabazro (saprocento, savaluto, safondo)
riskebi
sabazro riski aris bankis zaralis riski, romelic gamowveulia
sabazro fasis cvlilebiT. sabazro riski SeiZleba warmoiSvas bankis
mier ganxorcielebuli sxvadasxva saqmianobisagan, rogorebicaa: sesxebis gacema, depozituri da aradepozituri saxsrebis mozidva, investiciebis ganxorcieleba fasian qaRaldebsa da fuladi bazris instrumentebSi, sxva kompaniaTa kapitalSi wilobrivi monawileoba, savalo
instrumentebis gamocema, vaWrobis dafinanseba da sxv. sabazro riski
moicavs saprocento, savaluto da safondo riskebs.
sanam gadavalT maT daxasiaTebaze, unda aRiniSnos, rom saprocento, savaluto da safondo riskebi SeiZleba gamowveuli iyos rogorc
gare, ise Sida wyaroebiT.
492